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게시물ID : jisik_127835짧은주소 복사하기
작성자 : 곰철이★
추천 : 0
조회수 : 678회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2012/06/17 21:02:50
현재주가는 100$이다. 1기간은 4개월이고 총2기간이 있으며 매기간마다 주가가 10% 상승 또는 하락한다고 하자.
무위험이자율은 연속복리기준으로 연10%이고 만기가 6개월이다.
a. 4개월 후의 주가가 10%상승할 확률은 얼마인가?
b. 행사가격이 110$인 유로피언 풋옵션의 가격은?
c. 행사가격이 98$인 유로피언 콜옵션의 가격은?
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