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2019-11-16 19:08:22
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주어진 표에 따라 바젤2기준 BIS비율을 산출하면(50+40+20)/(300+300+400)=110/1100=0.1
10%로 산출됨
또한 위험가중자산은 바젤 1,2,3에따라 계산이 다른데,
바젤2를 적용하여 위험가중치 50%를 곱한 결과가 회사채300이므로, 실제로는 회사채600을 보유하고 있음.(국채의 위험가중치를 모르므로 실제 국채 보유량은 모름)
1)바젤위원회가 제시한 규제 비율이8%이상이고(bis비율 수식 우변) 실제 bis비율은 10%이므로 맞음
2)가중치가 50%에서 20%로 낮아진다면 분모가 줄어 비율이 높아지므로 맞음.
3)자산×가중치가 국채와 회사채가 300억으로 같은데, 국채의 실제규모가 더 크다면, 국채의 위험가중치가 더 낮다는 뜻임.
4)실제회사채600억×50%하여 산출된 금액이 위험가중회사채300억임.
바젤1에서는 회사채 위험가중치 100%로 정하고 있으므로
600억×100%=600억
5)바젤3에 따라 계산하면(50+20)/(300+300+400)>=0.08이고,
(BIS비율에서 단기후순위 제외)
50/(300+300+400)>=0.06이어야 하는데
(기본자본만 6% 규제 추가)
70/1100=0.064
50/1100=0.045 로 두가지기준을 모두 충족하지 못하고,
보완자본을 10 늘려도
80/1100=0.073으로 바젤규제 기준을 충족하지 못하고, 보완규제에는 아예 영향을 못줌.
따라서 틀린 보기는 5번